在當(dāng)今社會生活中，金融工程已經(jīng)變得不可或缺，已經(jīng)成為一門專門解決金融問題的學(xué)科，而美國的金融工程專業(yè)無疑是世界上水平最高的，那么如果申請美國金融工程需要學(xué)哪些課程呢?下面托普仕進(jìn)行詳細(xì)分析。
申請美國金融工程需要學(xué)以下三種課程：
1、數(shù)學(xué)課程
首先是數(shù)學(xué)方面，那金數(shù)與金工的碩士專業(yè)會要求申請人已掌握一定的數(shù)學(xué)知識，包括：微積分，線性代數(shù)以及基本的概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)知識。
以股票分析為例：
股價(jià)走勢具有一定的隨機(jī)性——涉及到隨機(jī)分析的知識
想要預(yù)測股價(jià)未來的走勢——需要擬合出一個(gè)概率模型，涉及到概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)的知識。
2、數(shù)理課程
其次數(shù)理方法在金融領(lǐng)域的運(yùn)用主要有三部分：衍生品定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)管理與投資組合優(yōu)化。
在衍生品定價(jià)的相關(guān)課程中，你會學(xué)到無風(fēng)險(xiǎn)套利定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的思想以及如何用這種思想為債券，期權(quán)，利率衍生品以及更復(fù)雜的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)。
風(fēng)險(xiǎn)管理的課程你會學(xué)到如何計(jì)算各種投資組合的在險(xiǎn)價(jià)值，期望短缺以及如何度量信用風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合優(yōu)化就是將所有所學(xué)融合到一起，首先要準(zhǔn)確地為你的投資組合中的各項(xiàng)資產(chǎn)定價(jià)，之后構(gòu)建不同的交易策略，預(yù)測未來的收益表現(xiàn)并分析可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，以期在承擔(dān)最小的風(fēng)險(xiǎn)下獲取最大的收益。
3、編程課程
除了數(shù)理知識之外還必須要掌握一定的編程技術(shù)。這其中使用最廣泛的就是Python與R語言了，一是因?yàn)楹唵?，二是因?yàn)殚_源。
如果想從事高頻交易工作，C/C++是一定要掌握的;
如果想從事偏統(tǒng)計(jì)的相關(guān)工作，SAS、stata、SPSS，這三個(gè)統(tǒng)計(jì)軟件至少要會一個(gè);
同時(shí)數(shù)據(jù)爆炸時(shí)代掌握一門數(shù)據(jù)庫語言也是很有必要的比如SQL;
最后的Latex是一款編譯軟件，因?yàn)榻鸸づc金數(shù)專業(yè)的畢業(yè)論文需要撰寫很復(fù)雜的數(shù)學(xué)公式，用Word編譯是很麻煩的。
而使用Latex，輸入特定代碼編輯，就可以輸出排版很工整的數(shù)學(xué)公式。絕大多數(shù)專業(yè)都要求學(xué)生使用Latex完成畢業(yè)論文的編譯工作。
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