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　　普林斯頓大學(xué)金融碩士課程介紹：核心和選修課程兩大板塊

　　普林斯頓的金融碩士M.Fin該計(jì)劃利用了多個(gè)部門的綜合實(shí)力，包括計(jì)算機(jī)科學(xué)系、經(jīng)濟(jì)學(xué)系、運(yùn)籌學(xué)系和金融工程系等。

　　金融碩士課程是為期四個(gè)學(xué)期的課程計(jì)劃，少數(shù)在該領(lǐng)域具有豐富的先驗(yàn)知識(shí)、數(shù)學(xué)能力和工作經(jīng)驗(yàn)的學(xué)生有機(jī)會(huì)參加壓縮的兩學(xué)期課程。

　　該計(jì)劃課程有兩個(gè)主要組成部分，并且需要在第一年和第二年之間進(jìn)行暑期實(shí)習(xí)。

　　首先，必修的核心課程將提供：(1)高級(jí)金融研究所需的經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、概率和統(tǒng)計(jì)學(xué)方面的先決技能;(2)對(duì)現(xiàn)代財(cái)務(wù)分析的綜合介紹。

　　其次，來(lái)自多個(gè)院系的廣泛選修課程將使學(xué)生能夠根據(jù)自己的需要和興趣定制課程。這些課程將提供一系列專業(yè)化和深入研究的機(jī)會(huì)，沿著學(xué)生感興趣的主題的許多連貫軌道。

　　最后，所需的暑期實(shí)習(xí)旨在為解決現(xiàn)實(shí)世界的金融問(wèn)題提供額外的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

　　普林斯頓大學(xué)金融碩士研究生具體課程介紹：

　　ECO 525 資產(chǎn)定價(jià)(also FIN 525)

　　還調(diào)查了交易者擁有同質(zhì)信息的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中的資產(chǎn)定價(jià)以及資產(chǎn)定價(jià)模型和相關(guān)“異?！钡膶?shí)證檢驗(yàn)。風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的措施;非時(shí)間資產(chǎn)定價(jià)模型;動(dòng)態(tài)投資組合選擇;期權(quán)定價(jià);研究了利率期限結(jié)構(gòu)、企業(yè)投融資決策和稅收。

　　ECO 526 企業(yè)融資(also FIN 526)

　　關(guān)注信息不對(duì)稱、交易成本或兩者兼有的金融市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)的理論和經(jīng)驗(yàn)證據(jù);研究了信息不對(duì)稱下資產(chǎn)定價(jià)的理性預(yù)期模型、做市動(dòng)態(tài)模型、投資組合經(jīng)理績(jī)效評(píng)價(jià)、公司管理結(jié)構(gòu)的委托代理模型、收購(gòu)要約、資本結(jié)構(gòu)和金融市場(chǎng)監(jiān)管。

　　ECO 527 財(cái)務(wù)建模(also FIN 527)

　　高級(jí)資產(chǎn)定價(jià)和企業(yè)融資，包括以下選擇：金融危機(jī)和泡沫模型;金融與宏觀經(jīng)濟(jì)之間的相互作用，不完全市場(chǎng)中的衍生品定價(jià);資產(chǎn)定價(jià)模型和相關(guān)異常的測(cè)試;投資者行為模型;金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，包括資產(chǎn)定價(jià)模型的測(cè)試和高頻數(shù)據(jù)的方法。先決條件：ECO 525 和 526(526 可以同時(shí)參加)。

　　FIN 501 資產(chǎn)定價(jià) I：定價(jià)模型和衍生品(also ORF 514)

　　介紹了現(xiàn)代資產(chǎn)定價(jià)理論。主題包括：(i) 無(wú)套利、Arrow-Debreu 價(jià)格和等效的鞅度量;(ii) 證券結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)完整性;(iii) 均值方差分析、Beta 定價(jià)、CAPM;(iv) 衍生品定價(jià)介紹。

　　FIN 502 企業(yè)財(cái)務(wù)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

　　現(xiàn)代金融理論及其對(duì)公司財(cái)務(wù)人員面臨的決策的影響。我們專注于在有關(guān)投資環(huán)境(例如，某些或不確定的結(jié)果)和法律/監(jiān)管環(huán)境(例如不同類型的稅收制度)的各種假設(shè)下的投資決策和資本預(yù)算。我們還研究了有關(guān)發(fā)行證券類型、支付股息金額等的融資決策，此外還涵蓋了一些其他主題，例如可轉(zhuǎn)換/混合證券、實(shí)物期權(quán)或公司結(jié)構(gòu)和控制。

　　FIN 515 投資組合理論和資產(chǎn)管理

　　討論了與資產(chǎn)管理和資產(chǎn)定價(jià)相關(guān)的許多高級(jí)主題，包括均值方差分析、CAPM、APT、市場(chǎng)效率、委托資金管理、股票收益可預(yù)測(cè)性、泡沫和崩潰、社會(huì)互動(dòng)和投資者行為、證券分析師和投資者關(guān)系、共同基金業(yè)績(jī)和組織。

　　FIN 516 金融主題

　　公司財(cái)務(wù)中的代理和控制問(wèn)題，例如管理薪酬、公司董事會(huì)的作用、收購(gòu)、杠桿收購(gòu)和破產(chǎn)。課程還研究銀行和其他中介機(jī)構(gòu)的活動(dòng)在促進(jìn)投資和促進(jìn)健全的公司治理方面的作用。

　　FIN 519 公司重組、合并和收購(gòu)

　　檢查一些最流行的公司經(jīng)理可用的重組選項(xiàng)，并將構(gòu)建一個(gè)框架來(lái)評(píng)估它們可能對(duì)股東價(jià)值的影響。

　　FIN 521 固定收益：模型和應(yīng)用

　　固定收益證券的估值模型。主題包括： (i) 利率合約：零息債券、息票債券、浮動(dòng)利率票據(jù)、收益率、遠(yuǎn)期和期貨、掉期、期權(quán)、上限、掉期;(ii) 離散時(shí)間無(wú)套利定價(jià)：Vasiek 模型、Ho-Lee 模型、BlackDerman-Toy 模型;(iii) 連續(xù)時(shí)間固定收益模型介紹：Black 模型，Heath-Jarrow-Morton;(iv) 無(wú)套利模型在利率合約定價(jià)中的應(yīng)用;(v) 信用風(fēng)險(xiǎn);(vi) 抵押貸款支持證券。先修課程：FIN501、MAT201-202，推薦MAT203-204。與 ECO 466 同時(shí)滿足。

　　FIN 522 期權(quán)、期貨和金融衍生品

　　衍生證券——其價(jià)值取決于其他更基本的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值——不僅是一項(xiàng)重要的資產(chǎn)，而且是衍生證券定價(jià)提供的核心直覺(jué)——無(wú)套利原則——聯(lián)系在一起金融領(lǐng)域很多。本課程討論無(wú)套利對(duì)資產(chǎn)定價(jià)和企業(yè)融資的影響。本課程與 ECO 465 同時(shí)滿足。

　　FIN 523 預(yù)測(cè)和時(shí)間序列分析

　　課程開(kāi)發(fā)了一系列模型，包括宏觀經(jīng)濟(jì)模型，適用于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的描述和預(yù)測(cè)。這種暴露的副產(chǎn)品是對(duì)回歸分析和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中隱含的假設(shè)的更大理解。主要重點(diǎn)是開(kāi)發(fā)、應(yīng)用和批判性地評(píng)估適用于不同條件的統(tǒng)計(jì)模型。每類模型都是通過(guò)考慮特定的眾所周知的數(shù)據(jù)系列來(lái)激發(fā)的。通過(guò)使用部門工作站支持的強(qiáng)大圖形環(huán)境的交互式圖形計(jì)算機(jī)軟件，可以促進(jìn)這些模型的使用。

　　FIN 560碩士項(xiàng)目一

　　在本德海姆附屬教職員工的指導(dǎo)下，學(xué)生進(jìn)行碩士項(xiàng)目，撰寫報(bào)告，并在審查委員會(huì)面前以海報(bào)或口頭報(bào)告的形式展示結(jié)果。

　　FIN 561碩士項(xiàng)目II

　　在本德海姆附屬教職員工的指導(dǎo)下，學(xué)生進(jìn)行碩士項(xiàng)目，撰寫報(bào)告，并在審查委員會(huì)面前以海報(bào)或口頭報(bào)告的形式展示結(jié)果。

　　FIN 567 機(jī)構(gòu)金融、交易和市場(chǎng)

　　金融機(jī)構(gòu)在現(xiàn)代金融中扮演著越來(lái)越重要的角色。本課程研究金融機(jī)構(gòu)，側(cè)重于金融體系的穩(wěn)定性。它涵蓋了金融中介、信息不對(duì)稱下的資產(chǎn)定價(jià)、行為金融學(xué)和市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的重要理論概念和最新發(fā)展。主題包括市場(chǎng)效率、資產(chǎn)價(jià)格泡沫、羊群效應(yīng)、流動(dòng)性危機(jī)、風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)設(shè)計(jì)和金融監(jiān)管。

　　FIN 568 行為金融學(xué)

　　傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)和金融通常使用簡(jiǎn)單的“理性參與者”模型，在這種模型中人們可以完美地最大化和有效的金融市場(chǎng)。我們將展示比這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模型在心理上更真實(shí)的模型。大約 30% 的課程將用于經(jīng)濟(jì)學(xué)，70% 用于金融。經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用將包括決策理論、幸福、公平和神經(jīng)經(jīng)濟(jì)學(xué)。金融應(yīng)用將包括有關(guān)投資者心理、股票市場(chǎng)和其他市場(chǎng)的可預(yù)測(cè)性、套利限制、泡沫和崩盤、實(shí)驗(yàn)金融和行為公司金融的理論和證據(jù)

　　FIN 580 金融定量數(shù)據(jù)分析

　　本課程廣泛介紹了機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，并將這些技術(shù)置于計(jì)算金融的背景下。主題包括參數(shù)和非參數(shù)回歸，以及監(jiān)督學(xué)習(xí)技術(shù)。涵蓋的方法包括線性模型、邏輯回歸、加法模型、LASSO、核方法、聚類方法和應(yīng)用、支持向量機(jī)和分類。我們還討論了降維技術(shù)的實(shí)現(xiàn)，包括主成分分析。例子來(lái)自金融模型。FIN 505 被認(rèn)為是課程的先決條件。

　　FIN 581 創(chuàng)業(yè)融資、私募股權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)投資

　　本課程探討如何建立、管理和資助基于技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)。特別強(qiáng)調(diào)發(fā)展的早期階段。目標(biāo)是提供關(guān)于“硬幣的兩面”的觀點(diǎn)：企業(yè)家的觀點(diǎn)和金融家的觀點(diǎn)(特別是風(fēng)險(xiǎn)資本家)。

　　FIN 591 金融風(fēng)險(xiǎn)管理案例

　　課程探討風(fēng)險(xiǎn)及其緩解的概念，以及如何將這些想法應(yīng)用于金融和非金融公司的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐?；竟ぞ甙梃b了經(jīng)濟(jì)學(xué)、概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué)，并將它們與來(lái)自投資組合選擇、衍生證券和動(dòng)態(tài)對(duì)沖的更高級(jí)概念相結(jié)合。本課程的總體目標(biāo)是展示主要概念如何具有實(shí)際應(yīng)用。

　　FIN 592 亞洲資本市場(chǎng)

　　課程探討亞洲在全球股票金融市場(chǎng)中日益增加的權(quán)重及其影響，并在金融市場(chǎng)全球化和全球貨幣體系演變的宏觀經(jīng)濟(jì)背景下進(jìn)行討論。課程特別強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場(chǎng)效率和公司治理的概念。討論將歷史趨勢(shì)和近期數(shù)據(jù)和事件的分析與亞洲股票市場(chǎng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合。課程還明確考慮了美國(guó)和中國(guó)政府面臨的與現(xiàn)有全球失衡相關(guān)的政策決定。

　　FIN 593 金融危機(jī)

　　使用經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)驗(yàn)證據(jù)來(lái)研究金融危機(jī)的成因和應(yīng)對(duì)政策的有效性。特別關(guān)注上個(gè)世紀(jì)的一些重大經(jīng)濟(jì)和金融危機(jī)以及始于2007年8月的危機(jī)。

　　FIN 594 中國(guó)金融和貨幣體系

　　本課程旨在深入介紹中國(guó)的貨幣和金融體系，重點(diǎn)介紹它們的鮮明特征。目的是了解金融體系在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用，以及該體系對(duì)外呈現(xiàn)的投資機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。

　　ORF 504 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(also FIN 504)

　　本課程涵蓋應(yīng)用于金融的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)方法。主題包括：(i) 金融計(jì)量問(wèn)題 (ii) 資產(chǎn)回報(bào)和波動(dòng)率的可預(yù)測(cè)性 (iii) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和極值事件 (iv) 線性因子定價(jià)和投資組合問(wèn)題 (v) 隨機(jī)貼現(xiàn)因子和廣義方法的跨期模型(vi) 金融中的向量自回歸和最大似然方法 (vii) 離散時(shí)間的風(fēng)險(xiǎn)中性估值 (viii) 連續(xù)時(shí)間模型的估計(jì)方法 (ix) 波動(dòng)率微笑和 Black-Scholes 的替代方法 (x) 期權(quán)的非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法價(jià)錢。

　　ORF 505 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析(also FIN 505)

　　線性和混合效應(yīng)模型。非線性回歸。非參數(shù)回歸和分類。時(shí)間序列分析：平穩(wěn)性和經(jīng)典線性模型(AR、MA、ARMA、..)。非線性和非平穩(wěn)時(shí)間序列模型。狀態(tài)空間系統(tǒng)、隱馬爾可夫模型和過(guò)濾。

　　ORF 515 資產(chǎn)定價(jià) II：隨機(jī)微積分和高級(jí)衍生品(also FIN 503)

　　課程首先概述基本概率論，涵蓋現(xiàn)代金融應(yīng)用中廣泛使用的隨機(jī)微積分和隨機(jī)微分方程的要素。主題包括泊松過(guò)程、布朗運(yùn)動(dòng)、鞅、擴(kuò)散及其與偏微分方程的聯(lián)系。應(yīng)用示例包括 Black-Scholes 期權(quán)定價(jià)和對(duì)沖理論、債券定價(jià)和隨機(jī)波動(dòng)率模型。

　　ORF 531 C++ 計(jì)算金融(also FIN 531)

　　向?qū)W生介紹金融行業(yè)當(dāng)前使用的各種計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序的技術(shù)和算法方面，并讓學(xué)生為開(kāi)發(fā)新應(yīng)用程序做好準(zhǔn)備。學(xué)生將學(xué)習(xí) C++，每周作業(yè)將涉及編寫 C++ 代碼，最終項(xiàng)目也將涉及在相同環(huán)境中進(jìn)行編程。

　　ORF 534 量化投資管理(also FIN 534)

　　金融工程和多周期財(cái)務(wù)規(guī)劃系統(tǒng)領(lǐng)域的中心主題調(diào)查。與財(cái)務(wù)規(guī)劃系統(tǒng)集成的定價(jià)方法。將資產(chǎn)和負(fù)債策略聯(lián)系起來(lái)，隨著時(shí)間的推移最大限度地增加剩余財(cái)富。我們將組織建模為具有決策策略的多階段隨機(jī)程序。

　　ORF 535 金融風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)富管理(also FIN 535)

　　本課程是關(guān)于衡量、建模和管理金融風(fēng)險(xiǎn)。它介紹了用于這種效果的各種儀器以及設(shè)計(jì)和評(píng)估此類儀器的方法。涵蓋的主題包括風(fēng)險(xiǎn)分散、規(guī)劃模型、市場(chǎng)和非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及投資組合效應(yīng)。講座與 ORF 435 同時(shí)舉行。研究生課程的學(xué)分需要完成額外的作業(yè)。

　　ORF 545 高頻市場(chǎng)：模型和數(shù)據(jù)分析(also FIN 545)

　　介紹現(xiàn)代電子金融市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)和高頻交易策略。主題包括各種市場(chǎng)參與者使用的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化技術(shù)，用于分析高頻限價(jià)訂單簿的工具，以及用于在高頻和中頻對(duì)市場(chǎng)影響最小的交易的隨機(jī)動(dòng)態(tài)優(yōu)化策略。本課程充分利用高頻期貨數(shù)據(jù)，使用 Kdb+ 數(shù)據(jù)庫(kù)語(yǔ)言訪問(wèn)。研究生學(xué)分要求完成擴(kuò)展和更復(fù)雜的家庭作業(yè)。

　　ORF 574 投資科學(xué)專題(also FIN 574)

　　強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)狀況以及投資組合分析的定量分析。學(xué)生開(kāi)發(fā)對(duì)沖基金投資組合;分析各種對(duì)沖基金風(fēng)格的交易模型;對(duì)各種交易系統(tǒng)和投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析;分析宏觀經(jīng)濟(jì)變量與各種對(duì)沖基金交易策略之間的關(guān)系;從資產(chǎn)配置和有效前沿模型的角度分析對(duì)沖基金。我們還將邀請(qǐng)一些對(duì)沖基金交易策略方面的專家和從業(yè)者，為講座和練習(xí)增添行業(yè)感覺(jué)和背景。

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