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　　一、JHU大學(xué)MSE專業(yè)學(xué)什么？

　　N.553.4/627 隨機(jī)過(guò)程和金融應(yīng)用

　　EN.553.4/628 隨機(jī)過(guò)程和金融應(yīng)用 II

　　EN.553.4/629 離散概率研究導(dǎo)論

　　EN.553.4/633 蒙特卡羅方法

　　EN.553.4/636 數(shù)據(jù)科學(xué)導(dǎo)論

　　EN.553.4/639 時(shí)間序列分析

　　EN.553.4/641 股票市場(chǎng)和量化交易

　　EN.553.4/642 投資科學(xué)

　　EN.553.4/643 C++ 中的金融計(jì)算

　　EN.553.4/644 金融衍生品簡(jiǎn)介

　　EN.553.4/645 利率和信用衍生品

　　EN.553.4/646 金融市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)衡量/管理

　　EN.553.4/648 金融工程和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

　　EN.553.4/649 高級(jí)股票衍生品

　　EN.553.4/661 財(cái)務(wù)優(yōu)化

　　EN.553.720   概率論 I

　　EN.553.721   概率論 II

　　EN.553.749   高級(jí)金融理論

　　EN.553.753   商品和商品市場(chǎng)

　　EN.553.847   金融數(shù)學(xué)碩士研討會(huì)

　　【注意】：以上文章出現(xiàn)的字母+數(shù)字組合僅代表課程相關(guān)編號(hào)

　　二、除過(guò)所涉及的課程以外，JHU大學(xué)MSE專業(yè)還會(huì)研究哪些內(nèi)容？

　　JHU大學(xué)MSE專業(yè)的主要重點(diǎn)是推導(dǎo)證實(shí)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)直覺(jué)的數(shù)學(xué)模型。

　　例如，Black-Scholes-Merton 模型的開(kāi)創(chuàng)性案例及其許多擴(kuò)展，例如隨機(jī)波動(dòng)性、純跳躍過(guò)程和抵押融資，都是圍繞無(wú)套利假設(shè)建立的，并假設(shè)給定股票的演變price 以找到衍生證券的價(jià)格。它的主要研究領(lǐng)域主要集中在以下這些：

　　1.Derivative Pricing

　　擴(kuò)展和提出具有現(xiàn)實(shí)和理想金融屬性的新模型，然后使用從隨機(jī)微積分到 PDE 和蒙特卡洛方法的各種工具來(lái)找到衍生品的“無(wú)套利”價(jià)格。

　　2.Commodities

　　研究石油、金屬、農(nóng)業(yè)和電力市場(chǎng)，從開(kāi)采或生產(chǎn)到交付和使用——所謂的“供應(yīng)鏈”及其融資問(wèn)題。

　　3.Risk Management

　　風(fēng)險(xiǎn)管理側(cè)重于量化金融參與者面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，并定義減輕和減少風(fēng)險(xiǎn)的方法。例子包括信用風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.Utility Optimization

　　該領(lǐng)域側(cè)重于理解和解決投資者在各種環(huán)境中實(shí)現(xiàn)財(cái)富最大化的基本問(wèn)題，然后推導(dǎo)由此產(chǎn)生的價(jià)格模型，特別是在市場(chǎng)不完整的非常相關(guān)和未解決的背景下。

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