北京時間2016年12月23日晚上8：00-9:00，托普仕留學(xué)舉辦了一場關(guān)于“針對國內(nèi)本科生及畢業(yè)生要申請美國金融工程和金融數(shù)學(xué)碩士分享會”的微信講座。
主講人：Ben Fang 為大家在線剖析金工/金數(shù)專業(yè)并解疑答惑。講座實況摘錄如下：
申請美國研究生院的金工/金數(shù)哪些要素需要知道?
申請金融工程/金融數(shù)學(xué)的背景比較廣，有學(xué)金融的、有學(xué)商科的、有學(xué)工科的，比如計算機、電子，然而不管是什么方向，需要了解學(xué)校的錄取標(biāo)準(zhǔn)對，知道學(xué)校看中學(xué)生的哪些素質(zhì)之后，在文書準(zhǔn)備時就有據(jù)可依。綜合來說，申請金融金工有四大要素：數(shù)學(xué)、計算機編程、實習(xí)工作經(jīng)歷、金融知識(重要性是也由高到低，數(shù)學(xué)是重中之重，金融知識是可有可無的，進入學(xué)校后可以惡補，但是數(shù)學(xué)基礎(chǔ)一定要好)。
一、數(shù)學(xué)
縱觀所有offer ，金工/金數(shù)專業(yè)學(xué)校的錄取情況，有些學(xué)校特別看重數(shù)學(xué)，比如紐約大學(xué)、芝加哥大學(xué)、斯坦福大學(xué);這些學(xué)校金工/金數(shù)專業(yè)program是設(shè)置在數(shù)學(xué)學(xué)科下面的，理所當(dāng)然對數(shù)學(xué)的要求就很高;這類學(xué)校申請有基本方向，如果你要是有精力、有能力就去考個GRE的subjecttest時，在申請時會很有優(yōu)勢。
為什么數(shù)學(xué)在金工/金數(shù)的申請上這么重要?
雖然名字是金工/金數(shù)，但重點不在金融，而在理工科，它是不折不扣的理工科專業(yè)，數(shù)學(xué)作用其實很大的，學(xué)校特別看重學(xué)生本科大一大二的微積分能力。在準(zhǔn)備申請時會列一下學(xué)生本科GPA的成績，分兩種，一種是階段GPA(所有課程的總和)，還有一個就是專業(yè)的GPA，這個時候，學(xué)校會比較關(guān)注數(shù)學(xué)相關(guān)課程的成績，特別是微積分和線性代數(shù)。
為什么學(xué)校對微積分能力看重?
不管去哪個學(xué)校讀這個專業(yè)，進學(xué)校的第一個學(xué)期重中之重就是要學(xué)一門課叫隨機微積分，這門課是整個金融工程/金融數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)，不管以后是要做那個行業(yè)，這門課對以后都大有裨益。
為什么統(tǒng)計課程也是非常重要呢?
傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)學(xué)科，包括線性代數(shù)、微積分，金工/金數(shù)特別強調(diào)統(tǒng)計的能力，因為進校后要學(xué)很多統(tǒng)計課程。
縱觀金工/金數(shù)就業(yè)方向，有兩大類。一類：賣方市場：投行需要衍生汗多產(chǎn)品，比如期貨，需要去出售，這樣的過程需要對產(chǎn)品定價，定價就由金融/金工學(xué)生來完成，會用到很多統(tǒng)計知識，這點是毫無疑問的;還有一類就是買方市場，主要工作是購買金融產(chǎn)品，然后去炒作賺錢，那么這里面要用到很多時間分析要用到統(tǒng)計的知識，這就是為什么我們申請的時候要強調(diào)對統(tǒng)計的認(rèn)識，特別是像概率論、高級統(tǒng)計課程都需要了解。
二、編程：為什么對金工/金數(shù)很重要?
整個金工/金數(shù)的性質(zhì)，不管是前臺還是后臺，不管是賣方還是買方，都要通過計算機的手段來實現(xiàn)很多算法，實現(xiàn)很多自動交易，這樣才能保證比較高效的操作，現(xiàn)在申請美國大學(xué)、研究生院，畢業(yè)后去美國找工作，甚至去投行，面試過程中都特別看重編程能力，一定要有所體現(xiàn)。
編程語言有很多類型，對于金工/金數(shù)專業(yè)的申請三個語言是比較常見的：C++、JAVA、Python等。
本科學(xué)校要求學(xué)生計算機一級或二級，不少學(xué)校要求的是C語言，這類語言和現(xiàn)在申請金工/金數(shù)需要的包括C++是有本質(zhì)區(qū)別的，以前的語言是面向過程語言，現(xiàn)在的是面向?qū)ο蟮恼Z言。熟悉面向過程語言不代表能進行oop的編程，需要花幾個月時間仔細研讀去理解精髓。除了面向?qū)ο笳Z言外，如果本身對MATLAB比較熟悉的話也是很有優(yōu)勢的。
計算機語言分兩大類，一類是編譯性語言，一類是解釋性語言，C語言、C++語言都是編譯性語言，先編譯再運行，比較慢但比較高效，還有一類比較低效，寫完script就可以直接運行，工作后需要長期使用C++語言。
三、金融公司實習(xí)經(jīng)歷
很多同學(xué)本科時候?qū)ＷW(xué)習(xí)，沒有相關(guān)實習(xí)，雖然實習(xí)經(jīng)歷不是必須的，但是要是有實習(xí)過也是有一定優(yōu)勢的。有些學(xué)校對實習(xí)經(jīng)歷比較看中，要看學(xué)校是把金工/金數(shù)是放在工科還是商學(xué)院下面的，如果專業(yè)是放在商學(xué)院底下的話，這樣的學(xué)校往往對實習(xí)經(jīng)歷比較看重，比如UC伯克利，他的金工/金數(shù)專業(yè)是放在商學(xué)院下面的。
另外在申請過程中，是需要提交三封推薦信的，其中一份就需要實習(xí)單位幫忙撰寫，另外兩份來自課業(yè)老師，一門數(shù)學(xué)、一門計算機。所以需要早作準(zhǔn)備，提早和部門主管搞好關(guān)系，到時候通過他們寫推薦性強調(diào)你的實習(xí)經(jīng)歷。當(dāng)然，還是建議最后一個暑假想辦法謀求一個實習(xí)，到時候在美國找工作時候可以當(dāng)做一份經(jīng)歷，增加自己的核心競爭力。
做事情一定要有的放矢，投其所好，如果簡歷里面的每一句都能投對方所好，知道對方對于金工/金數(shù)program所想看到的能力，你的簡歷、PS都能體現(xiàn)并一一對應(yīng)的話，這樣就可以事半功倍。
四、金融知識
對于背景學(xué)金融的學(xué)生是沒有任何問題的，但是如果以前學(xué)工科的，比如計算機、電子的可能這方面比較欠缺，這也不要緊，可以通過文書、簡歷強調(diào)一下你對金融學(xué)的認(rèn)識。
金融和金融工程這兩個學(xué)科是很不一樣的，金融工程比較偏理工科，強調(diào)數(shù)學(xué)、編程，金融有點半文半理的感覺，但很多金融知識對金融工程也是很有用的，比如如果本科學(xué)金融的可能學(xué)過宏觀經(jīng)濟學(xué)、微觀經(jīng)濟學(xué)，計量經(jīng)濟學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟學(xué)這些學(xué)科都是很相關(guān)的，可以強調(diào)一下。
金融工程/金融數(shù)學(xué)，是典型的職業(yè)培養(yǎng)型專業(yè)，很少有人讀完碩士再讀博士，不是做研究，而是要面向職場，這樣的話，學(xué)校對學(xué)生未來規(guī)劃是很看重的，所以學(xué)生要提前最好相應(yīng)準(zhǔn)備，比如PS文書內(nèi)容要調(diào)理清晰，職業(yè)規(guī)劃要明確，想留美國還是去歐洲，還是想去投行，同時還要講清楚為什么要花這么多錢和精力讀金融工程，對以后的發(fā)展是必不可少的原因在哪里。
申請開始時第一步是選校，在美國有金融工程/金融數(shù)學(xué)專業(yè)的有幾十個學(xué)校，可分為四類：學(xué)校對數(shù)學(xué)偏好、對編程偏好、對實習(xí)經(jīng)歷偏好、對商學(xué)院的知識偏好的，準(zhǔn)備文書時候 不能所有學(xué)校準(zhǔn)備一套文書，要根據(jù)學(xué)校所看重的去準(zhǔn)備，比如：紐約大學(xué)對學(xué)生數(shù)學(xué)背景比較care，這樣的話文書要突出數(shù)學(xué)能力，像CMU對編程能力比較看重，就可以著重突出這方面的能力。
另外按照選校的標(biāo)準(zhǔn)也可以把學(xué)校歸為三擋：
一檔：普林斯頓、紐約大學(xué)、MIT、UC伯克利、CMU、
二擋：芝加哥大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、康奈爾大學(xué)、斯坦福大學(xué)、巴魯商學(xué)院
三擋：密歇根大學(xué)、UCLA加州大學(xué)洛杉磯分校、約翰霍普金斯大學(xué)、波士頓大學(xué)、佐治亞理工大學(xué)、UIUC、南加州大學(xué)等
一般選校過程會根據(jù)學(xué)生背景包括GPA、托福、GRE、包括實習(xí)經(jīng)歷來定一個 基線，看自己適合哪類學(xué)校，并在此基礎(chǔ)上制定目標(biāo)，爭高保底，選校也是有技巧的，很復(fù)雜，需要多方面考慮。
關(guān)于選校需要考慮哪些因素呢?
1、課程設(shè)置和名師
看學(xué)校program有哪些課程是你感興趣的?哪些老師是大牛的?一般美國名師是分布在美國各大院系的，了解這些可以知道自己為什么要讀這個學(xué)校，在申請時也可以突出：對名師很了解很仰慕、想去讀老師的項目，這樣很有說服力。
2、隸屬院系
看是屬于商學(xué)院還是工學(xué)院、抑或數(shù)學(xué)院，這也是非常重要的，另外program的時長也很重要，是一年還是一年半，時間越長，花費時間和學(xué)費越多，但是有更多時間可以從容不迫的去準(zhǔn)備實習(xí)各方面的東西，這樣的話也是優(yōu)勢，包括課程特點以及面試方式，有些學(xué)校面試偏技術(shù)，有些學(xué)校偏理論，都不太一樣的。
3、地理位置也重要
不管是實習(xí)還是全職工作，學(xué)校地點和用人單位很接近的話，在找工作時會有優(yōu)勢，像中部芝加哥、波士頓、紐約，絕大部分的金融公司都在這里，選校能集中在這些地方的話就比較好，哪怕學(xué)校不突出也是有優(yōu)勢的。紐約城市大學(xué)的巴魯商學(xué)院，本身檔次不是特別高但是地理位置優(yōu)越，與華爾街就一街之隔，學(xué)生就業(yè)有很大優(yōu)勢，這也是為什么巴魯商學(xué)院在美國申請中很熱門的原因之一。
4、就業(yè)情況
很多學(xué)校會把這些數(shù)據(jù)放網(wǎng)上，可以具體參考一下亞洲學(xué)生就業(yè)情況，亞洲學(xué)生往往沒有綠卡，沒有身份，就業(yè)相對美國本土學(xué)生是有劣勢的，所以亞洲學(xué)生找工作的情況，有哪些公司可以錄取，就業(yè)率是多少，都是選校要考慮的因素。有些學(xué)校網(wǎng)上會直接公布，有些學(xué)校沒有相關(guān)的數(shù)據(jù)，只公布總體的數(shù)據(jù)情況，這些結(jié)果都可以參考。
常見問題：
1、對于學(xué)生是經(jīng)濟學(xué)的，申請金工有什么建議?
Ben：把握金工/金數(shù)四大要素，數(shù)學(xué)、編程、實習(xí)、金融知識，學(xué)經(jīng)濟的對金融知識比較有優(yōu)勢，學(xué)過微觀經(jīng)濟學(xué)、宏觀經(jīng)濟學(xué)，但是要強調(diào)對數(shù)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、編程、統(tǒng)計知識要有深入的了解，哪怕課程設(shè)置比較欠缺，一定要通過文書去彌補，不管是通過旁聽還是自學(xué)，體現(xiàn)對這方面的認(rèn)識，至少讓對方感覺你知道金融/金工的區(qū)別，在文書中要有所體現(xiàn)。
2、可以介紹一下金工/金數(shù)就業(yè)前景嗎?
Ben：簡言之，可以分為幾大方面，前臺和后臺，前臺主要是做交易，后臺主要做模型開發(fā)、維護，這兩方面很不一樣，絕大部分金工/金數(shù)學(xué)生畢業(yè)后很難做不了前臺，往往是美國人來做前臺的，中國學(xué)生畢業(yè)后做綜臺和后臺，給前臺提供support，壓力小，不穩(wěn)定性也會低很多。
3、請問一下申請金工/金數(shù)專業(yè)是考GRE還是GMAT?
Ben：可以這么說，絕大部分學(xué)校要求GRE而不是GMAT，金融工程/金融數(shù)學(xué)不是金融而是工程，凡是工科學(xué)生的要求他都要求，所以GRE是非常重要的，GRE包括兩大類，一個是General test，一個是Subject Test，General test肯定是需要的，當(dāng)然如果有能力的話可以考一下Subject Test。
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