美國金融經(jīng)濟(jì)學(xué)研究：數(shù)據(jù)科學(xué)與時間序列模型的應(yīng)用
2023-12-13 16:42:43項目基本信息
專業(yè)類別
商科
參加形式
線上
適合人群
高中生/大學(xué)生：應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融數(shù)據(jù)分析、股票投資、商業(yè)分析等專業(yè)或希望修讀相關(guān)專業(yè)的學(xué)生；學(xué)生需具備隨機變量、概率論等相關(guān)知識并熟練掌握R語言。
導(dǎo)師介紹
Peter
麻省理工學(xué)院 (MIT)終身教職
Peter 導(dǎo)師以優(yōu)異的成績獲得哈佛大學(xué)(Harvard University)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位，并當(dāng)選為Phi Beta Kappa Alpha Chapter的成員。后續(xù)他攻讀統(tǒng)計學(xué)，獲得了帝國理工學(xué)院(Imperial College London)的碩士學(xué)位以及加州大學(xué)伯克利分校(University of California Berkeley)的博士學(xué)位。Peter 曾任哈佛大學(xué)統(tǒng)計系教授，任教期間獲得了美國國家科學(xué)基金會的博士后數(shù)學(xué)科學(xué)研究獎學(xué)金。隨后成為麻省理工學(xué)院Sloan管理學(xué)院終
項目背景
時間序列是指將某種現(xiàn)象某一個統(tǒng)計指標(biāo)在不同時間上的各個數(shù)值，按時間先后順序排列而形成的序列。時間序列法是一種定量預(yù)測方法，亦稱簡單外延方法，在統(tǒng)計學(xué)中作為一種常用的預(yù)測手段被廣泛應(yīng)用。時間序列分析在第二次世界大戰(zhàn)前應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測。二次大戰(zhàn)中和戰(zhàn)后，在軍事科學(xué)、空間科學(xué)、氣象預(yù)報和工業(yè)自動化等部門的應(yīng)用更加廣泛。時間序列分析(Time series analysis)是一種動態(tài)數(shù)據(jù)處理的統(tǒng)計方法。該方法基于隨機過程理論和數(shù)理統(tǒng)計學(xué)方法，研究隨機數(shù)據(jù)序列所遵從的統(tǒng)計規(guī)律，以用于解決實際問題。時間序列構(gòu)成要素是：現(xiàn)象所屬的時間，反映現(xiàn)象發(fā)展水平的指標(biāo)數(shù)值。
項目大綱
1.時間序列分析導(dǎo)論 Introduction to Time Series Analysis
2.時間序列模型;金融時間序列 Simple Time Series Models; financial time series
3.預(yù)估噪聲序列的時間序列相關(guān)性檢驗固定的流程 Testing estimated noise sequences for time series dependence; stationary processes
4.回歸(AR)、移動平均(MA)和ARMA模型 ;模型選擇和預(yù)測 Auto-regression (AR), moving average (MA), and ARMA models;model selection and forecasting
5.學(xué)術(shù)研討1 Final Project Phase I
6.學(xué)術(shù)研討1 Final Project Phase II
7.項目回顧和成果展示 Program Review and Presentation
8.論文輔導(dǎo)Project Deliverables Tutoring
課時安排
7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)
報名方式
項目收獲
1、項目報告
2、優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter
3、EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請）
4、 結(jié)業(yè)證書
