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托普仕留學(xué)>背景提升>研究項(xiàng)目>正文

MIT應(yīng)用數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)研究項(xiàng)目：基于圖形方法的數(shù)據(jù)分析與模型研究

2025-02-13 09:52:55

項(xiàng)目基本信息

專業(yè)類別

理工

參加形式

線上

適合人群

適合對數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)概率、生物統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)科學(xué)、公共衛(wèi)生數(shù)據(jù)分析等專業(yè)感興趣的高中生及以上學(xué)歷。

導(dǎo)師介紹

Peter

麻省理工學(xué)院終身教職

Peter 導(dǎo)師以優(yōu)異的成績獲得哈佛大學(xué)(Harvard University)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位，并當(dāng)選為Phi Beta Kappa Alpha Chapter的成員。后續(xù)他攻讀統(tǒng)計(jì)學(xué)，獲得了帝國理工學(xué)院(Imperial College London)的碩士學(xué)位以及加州大學(xué)伯克利分校(University of California Berkeley)的博士學(xué)位。Peter 曾任哈佛大學(xué)統(tǒng)計(jì)系教授，任教期間獲得了美國國家科學(xué)基金會(huì)的博士后數(shù)學(xué)科學(xué)研究獎(jiǎng)學(xué)金。隨后成為麻省理工學(xué)院Sloan管理學(xué)院終身教授兼首席研究科學(xué)家，在經(jīng)濟(jì)和管理科學(xué)計(jì)算研究中心(CCREMS)和國際金融服務(wù)研究中心(IFSRC)進(jìn)行研究。他是風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目組的積極成員，并開發(fā)了納入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)RiskMetrics方法論的分析方法?，F(xiàn)為麻省理工學(xué)院數(shù)學(xué)系金融數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)講師。2014年在北京交通大學(xué)全球暑期學(xué)校任教期間，被聘為計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院特聘教授。

項(xiàng)目背景

時(shí)間序列是指將某種現(xiàn)象某一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在不同時(shí)間上的各個(gè)數(shù)值，按時(shí)間先后順序排列而形成的序列。時(shí)間序列法是一種定量預(yù)測方法，亦稱簡單外延方法，在統(tǒng)計(jì)學(xué)中作為一種常用的預(yù)測手段被廣泛應(yīng)用。時(shí)間序列分析在第二次世界大戰(zhàn)前應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測。二次大戰(zhàn)中和戰(zhàn)后，在軍事科學(xué)、空間科學(xué)、氣象預(yù)報(bào)和工業(yè)自動(dòng)化等部門的應(yīng)用更加廣泛。時(shí)間序列分析(Time series analysis)是一種動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)處理的統(tǒng)計(jì)方法。該方法基于隨機(jī)過程理論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，研究隨機(jī)數(shù)據(jù)序列所遵從的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，以用于解決實(shí)際問題。時(shí)間序列構(gòu)成要素是：現(xiàn)象所屬的時(shí)間，反映現(xiàn)象發(fā)展水平的指標(biāo)數(shù)值。

項(xiàng)目大綱

　　一、MIT應(yīng)用數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)研究項(xiàng)目

　　研究主題：基于圖形方法的數(shù)據(jù)分析與模型研究項(xiàng)目-以金融經(jīng)濟(jì)、公共衛(wèi)生等多領(lǐng)域應(yīng)用為例

　　本課程將融合計(jì)算機(jī)編程的R語言輔助統(tǒng)計(jì)模型在多維度的數(shù)據(jù)中的處理分析。目前，主流數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析往往會(huì)以圖形方法來進(jìn)行呈現(xiàn)，這些可視化方法被用于大數(shù)據(jù)探索、分析模型的有效性驗(yàn)證和數(shù)據(jù)預(yù)測結(jié)果的展現(xiàn)。在本課程中，導(dǎo)師開發(fā)并應(yīng)用了趨勢和季節(jié)性的重要時(shí)間序列模型，包括經(jīng)典分解和多級指數(shù)平滑模型。同時(shí)導(dǎo)師將利用真實(shí)世界的時(shí)間序列數(shù)據(jù)(包括美國聯(lián)邦儲備局、世界銀行和政府機(jī)構(gòu)公衛(wèi)數(shù)據(jù))對本課程中涵蓋的統(tǒng)計(jì)概率方法進(jìn)行分析和實(shí)踐應(yīng)用。

　　二、MIT應(yīng)用數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)研究項(xiàng)目課題安排

　　1、時(shí)間序列分析導(dǎo)論 Graphing Time Series

　　2、數(shù)據(jù)預(yù)測工具 Tools of Forecasting

　　3、預(yù)估噪聲序列的時(shí)間序列相關(guān)性檢驗(yàn)固定的流程 Testing estimated noise sequences for time series dependence; stationary processes

　　4、時(shí)間序列分解研究 Decomposing Time Series

　　5、季節(jié)性模型、平滑模型和趨勢模型;模型選擇和應(yīng)用 Exponential Smoothing

　　6、學(xué)術(shù)研討1 Final Project Phase I

　　7、學(xué)術(shù)研討1 Final Project Phase II

　　8、項(xiàng)目回顧和成果展示 Program Review and Presentation

　　9、論文輔導(dǎo)Project Deliverables Tutoring

　　三、MIT應(yīng)用數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)研究項(xiàng)目時(shí)間安排

　　截止招生：2025-04-12（項(xiàng)目開啟時(shí)間）