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對(duì)金融學(xué)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等專業(yè)感興的學(xué)生

隨機(jī)投資組合理論(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和投資組合行為的數(shù)學(xué)理論。它是描述性的，而不是規(guī)范性的，并且與實(shí)際市場(chǎng)的觀察行為相一致。規(guī)范假設(shè)作為早期理論如現(xiàn)代投資組合理論(MPT)和資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)的基礎(chǔ)，在SPT中是不存在的。SPT使用連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程(特別是連續(xù)半鞅)來表示單個(gè)證券的價(jià)格。不連續(xù)的過程，如跳躍，也被納入理論。該理論是分析投資組合行為和股票市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的靈活框架。作為一種實(shí)用工具，隨機(jī)投資組合理論已被應(yīng)用于投資組合績(jī)效的分析和優(yōu)化，并已成為十多年來成功投資策略的基礎(chǔ)。

一、課程大綱

1. 金融市場(chǎng)和金融衍生品簡(jiǎn)介

2. 基本的概率論和Python背景知識(shí)

3. 二項(xiàng)式模型

4. 多期二項(xiàng)式模型

5. 異國(guó)期權(quán)

6. 通過蒙特卡洛方法定價(jià)

7. 通過二項(xiàng)式模型近似Black-Scholes模型

8. Black-Scholes模型中的定價(jià)

二、課程安排

招生狀態(tài)：招生中

課程時(shí)間：

寫作課程(線上)：2024-05-25 ~ 2024-06-22

科研課程(線上)：2024-07-01 ~ 2024-07-12

科研研討(實(shí)地)：2024-07-29 ~ 2024-08-09

課程校區(qū)：廣州校區(qū)

課程形式：NeoSchool平臺(tái)直播+線下實(shí)地授課

課時(shí)安排：2周在線科研課程，基于該研究細(xì)分方向的教授專業(yè)課程+助教拆解講解，課后由教授親自進(jìn)行作業(yè)講解與輔導(dǎo)答疑;2周實(shí)地科研研討，教授親自線下指導(dǎo)學(xué)生完成論文。共四周70課時(shí)，全程教授親自授課

三、課程目標(biāo)

課程在二叉樹模型的背景下介紹了自融資交易、無套利和 replication定價(jià)的概念。無套利價(jià)格被表示為所謂的“風(fēng)險(xiǎn)中性”預(yù)期。這使得計(jì)算無套利價(jià)格和對(duì)沖策略成為可能。本課程回顧了一些必要的數(shù)學(xué)概念，課程涉及理論內(nèi)容包括：金融市場(chǎng)和金融衍生品, 通過拋硬幣來了解基本的概率論，二叉樹模型，沒有套利、自負(fù)盈虧的投資組合、 replication、衍生品定價(jià)和對(duì)沖，多期二項(xiàng)式模型:定價(jià)與套期保值，亞洲選項(xiàng)和美式期權(quán)。

四、適合人群

對(duì)期權(quán)定價(jià)感興趣，特別是希望深入了解金融市場(chǎng)運(yùn)作、金融衍生品以及期權(quán)定價(jià)的原理和方法的學(xué)生。

修讀金融學(xué)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等相關(guān)專業(yè)，以及未來希望從事于金融分析、投資銀行、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融衍生品交易等領(lǐng)域的學(xué)生。

2周在線科研課程（教授專項(xiàng)慕課+親自課后輔導(dǎo)）+2周實(shí)地科研研討

1、教授推薦信

2、論文推薦發(fā)表

3、科研實(shí)踐成績(jī)與學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)

4、結(jié)業(yè)證書